Делай добро из зла, вернее, Ты должен делать добро из зла…
optionanalyser
«You must make good from evil because there is nothing else from which to make it.»
Случилось странное – посмотрел мультик. Им оказалась история про вора Грю и его миньонов (дальнейшие аналогии на усмотрение читающих ))) ). Утешило то, что как всегда победило добро и сделано оно было, вот парадокс ))), изRead more...Collapse )

Корреляция цены и запасов
optionanalyser
Известно множество публикаций на тему разработки стратегий с изменением запасов в качестве предиктора. Как правило, приводятся примеры на WTI и др. ликвидных комодах. А если "чуточку отойти в сторонку и посмотреть издалека", то можно увидеть такую картинку
Read more...Collapse )

SABR
optionanalyser
Поддавшись модным тенденциям моделирования…. и вот SABR …, но сначала сравним результаты моделирования. Моделировать будемRead more...Collapse )
Tags: , ,

Начало зависит от завершения
optionanalyser
Такое вот побочное наблюдение вырисовалось из обработки данных по опционам на американские фьючерсы.
[Spoiler (click to open)]
Начало зависит от завершения

Из года в год декабрьская серия начинает торговаться раньше остальных в данном году.
И эта проявляется на разных классах активов

Вопросы:
Если закономерность устойчива, то кому это нужно?

NeuralNet-ные эмоции
optionanalyser
Еще один приятный подарок больших выборок заключается в возможности использования разных инструментов, например, для выявления нелинейных зависимостей. И, судя по первой картинке, они таки есть на рынке –
Read more...Collapse )

Оказывается, на амер. акциях можно зарабатывать
optionanalyser
Трудно сказать, являются ли 1'043'057'119 записей биг-датой(имхо, "маловато будет"), но покопаться в них интересно, особенно, когда получается такой вот результат.
Read more...Collapse )

Split как инструмент акционирования
optionanalyser
Статистика split-ов на американских акция, имхо, достаточно наглядно может демонстрировать степень развитости культуры акционирования.
Read more...Collapse )

Торный путь американских опционов на акции и индексы
optionanalyser
Вот такая вот 11-ти летняя динамика на основании 8'089 underlying-ов и 1'043'057'119 записей вырисовывается в общем.
Read more...Collapse )

Term такой терм
optionanalyser
Красиво в теории, а на практике все чуть
Read more...Collapse )

Микроструктурные потуги по Кyle и Обижаевой
optionanalyser
Дожили...до примеров на ММВБ )))
Read more...Collapse )

?

Log in

No account? Create an account