?

Log in

No account? Create an account
Делай добро из зла, вернее, Ты должен делать добро из зла…
optionanalyser
«You must make good from evil because there is nothing else from which to make it.»
Случилось странное – посмотрел мультик. Им оказалась история про вора Грю и его миньонов (дальнейшие аналогии на усмотрение читающих ))) ). Утешило то, что как всегда победило добро и сделано оно было, вот парадокс ))), изRead more...Collapse )

Корреляция цены и запасов
optionanalyser
Известно множество публикаций на тему разработки стратегий с изменением запасов в качестве предиктора. Как правило, приводятся примеры на WTI и др. ликвидных комодах. А если "чуточку отойти в сторонку и посмотреть издалека", то можно увидеть такую картинку
Read more...Collapse )

SABR
optionanalyser
Поддавшись модным тенденциям моделирования…. и вот SABR …, но сначала сравним результаты моделирования. Моделировать будемRead more...Collapse )
Tags: , ,

Начало зависит от завершения
optionanalyser
Такое вот побочное наблюдение вырисовалось из обработки данных по опционам на американские фьючерсы.
[Spoiler (click to open)]
Начало зависит от завершения

Из года в год декабрьская серия начинает торговаться раньше остальных в данном году.
И эта проявляется на разных классах активов

Вопросы:
Если закономерность устойчива, то кому это нужно?

NeuralNet-ные эмоции
optionanalyser
Еще один приятный подарок больших выборок заключается в возможности использования разных инструментов, например, для выявления нелинейных зависимостей. И, судя по первой картинке, они таки есть на рынке –
Read more...Collapse )

Оказывается, на амер. акциях можно зарабатывать
optionanalyser
Трудно сказать, являются ли 1'043'057'119 записей биг-датой(имхо, "маловато будет"), но покопаться в них интересно, особенно, когда получается такой вот результат.
Read more...Collapse )

Split как инструмент акционирования
optionanalyser
Статистика split-ов на американских акция, имхо, достаточно наглядно может демонстрировать степень развитости культуры акционирования.
Read more...Collapse )

Торный путь американских опционов на акции и индексы
optionanalyser
Вот такая вот 11-ти летняя динамика на основании 8'089 underlying-ов и 1'043'057'119 записей вырисовывается в общем.
Read more...Collapse )

Term такой терм
optionanalyser
Красиво в теории, а на практике все чуть
Read more...Collapse )

Микроструктурные потуги по Кyle и Обижаевой
optionanalyser
Дожили...до примеров на ММВБ )))
Read more...Collapse )