Делай добро из зла, вернее, Ты должен делать добро из зла…

«You must make good from evil because there is nothing else from which to make it.»
Случилось странное – посмотрел мультик. Им оказалась история про вора Грю и его миньонов (дальнейшие аналогии на усмотрение читающих ))) ). Утешило то, что как всегда победило добро и сделано оно было, вот парадокс ))), изCollapse )

Корреляция цены и запасов

Известно множество публикаций на тему разработки стратегий с изменением запасов в качестве предиктора. Как правило, приводятся примеры на WTI и др. ликвидных комодах. А если "чуточку отойти в сторонку и посмотреть издалека", то можно увидеть такую картинку
Collapse )

SABR

Поддавшись модным тенденциям моделирования…. и вот SABR …, но сначала сравним результаты моделирования. Моделировать будемCollapse )

Начало зависит от завершения

Такое вот побочное наблюдение вырисовалось из обработки данных по опционам на американские фьючерсы.
[Spoiler (click to open)]
Начало зависит от завершения

Из года в год декабрьская серия начинает торговаться раньше остальных в данном году.
И эта проявляется на разных классах активов

Вопросы:
Если закономерность устойчива, то кому это нужно?

NeuralNet-ные эмоции

Еще один приятный подарок больших выборок заключается в возможности использования разных инструментов, например, для выявления нелинейных зависимостей. И, судя по первой картинке, они таки есть на рынке –
Collapse )

Оказывается, на амер. акциях можно зарабатывать

Трудно сказать, являются ли 1'043'057'119 записей биг-датой(имхо, "маловато будет"), но покопаться в них интересно, особенно, когда получается такой вот результат.
Collapse )