?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Взмах крыла как сценарий
optionanalyser
В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
А еще бытует мнение, что даже бабочка может многое изменить. А «сколько точно в граммах весит» это изменение? Стоимостью ответа на этот вопрос является

добавление к каждому сценарию как минимум 8-ми дополнительных(комбинация из трех девиаций для каждого крыла).
И если каждая поза тестируется в среднем на 270-324 сценариях(в отличии от 16-ти SPAN – просто дети ))) ), то добавить до 1000 с хвостиком к некоторым из них, как говорится, «не крюк».

Общее количество исследуемых комбинаций 1 190 890 шкала Y логарифмическая, т.к. количество комбинаций из коллов и путов превосходит иногда в 1000-2000 раз на аналогичных T_remain(ось X) количество комбинаций только из коллов или только из путов.
Динамика резултатов тестирования

Сжатие примерно так.

Как оказалось, наиболее устойчивыми к девиации крыльев улыбки оказались…, а наименее  - … .
И, как всегда, победила дружба.

Вопросы:
1. Почему никто нигде не пишет о позах, для которых любое (вне зависимости от знака) изменение параметра (например, IV или PriceBA) приводит только к положительному изменению PnL? Или это военная тайна? Или где почитать?
2. Как такие позы называются?