?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Оценка устойчивости комбинации
optionanalyser
Ну, и после всех «вибростолов» и «климатических камер» возникает задача как-то сравнить «выживших».
И если с позитивным критерием более или менее все понятно, то с отрицательным… вариантов громадьё. В зависимости от задачи оценивания, даже

самый простой для вычислений коэф. ДоляОтрицИсходовОтОбщегоКоличестваТестов может позволять вполне хорошо сравнивать.

Неищущие простых путей и обходов гор могут пойти посередине и, например, использовать такую методику
Таблицы
Первая слева таблица – «монохромная» таблица устойчивости,
где синим выделены связанные диапазоны, устойчивые к изменениям Параметра1 и Параметра2, серым – несвязанные, красным – неустойчивые(зоны SL).

При количестве параметров более двух повторить итерационно для каждого следующего.

Таблицу устойчивости можно представить в спектральном виде, где в качестве цвета использовать показатель риска данного диапазона.
Первая таблица на втором рисунке для комбинации представленной выше в «монохроме».
Спектры
Все таблицы на втором рисунке в одной размерности риска.

В данной методике возможно несколько типов подводных камней. Один из них представлен в виде сравнения второй и третьей таблиц на последнем рисунке.
Хорошо видно, как на третьей таблице всего три диапазона с большим риском сильно ухудшают общий показатель риска.
Хотя, площадь синего значительно больше чем на второй таблице и риск с положительной стороны Параметра1 вообще отсутствует.

Вопросы:
1. Где можно почитать обзор методик оценки риска позиций/стратегий?
2. Какие предпочтительней? Когда?
PS Тонкий спектр с правого края на таблицах второго рисунка носит технический характер.


  • 1

забавно конечно

но выглядит как полная бредятина.

Re: забавно конечно

дык, не сдерживайте себя, блесните глубиной здравомыслия и оригинальностью в собственных идеях
или эрудицией со ссылками на мысли других на эту тему.

Ведь пост и написан именно для того, чтобы оттолкнувшись от одного из вариантов оценки риска обсудить другие.

  • 1