optionanalyser (optionanalyser) wrote,
optionanalyser
optionanalyser

Портфолио: Full и Alone

При тестировании опционных стратегий кроме вопроса управления возникает вопрос о формировании портфеля. В пределе, имхо, на него есть два ответа:


1. Full – на каждой временной метке добавляем в позицию комбинации, соответствующие заданным условиям.
2. Alone – добавляем в позицию только комбинации с отсутствующими свойствами (таких еще не было или они были закрыты).

Примерно так это может выглядеть на графике с накопительным PnL для каждой группы свойств.
Портфолио Full и Alone

Понятно, что для каждого из этих двух типов портфеля есть вариации, например:
- Full можно наполнять партиями  с шагом по цене или вариациями в количестве вновь открываемых в зависимости, например, от ранее количества уже открытых
- с Alone, имхо, поменьше вариантов, но тоже можно поэкспериментировать с вариацией свойств.

Вопросы:
1. Какие еще типовые варианты формирования портфеля возможны? Их применимость?
2. Как сравнивать/выбирать методы формирования портфеля?
Tags: assessment, combination, position, risk, scenario, script, stress, test, Комбинация, Оценка, Позиция, Риск, Стресс, Тест
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments