?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag
Делай добро из зла, вернее, Ты должен делать добро из зла…
optionanalyser
«You must make good from evil because there is nothing else from which to make it.»
Случилось странное – посмотрел мультик. Им оказалась история про вора Грю и его миньонов (дальнейшие аналогии на усмотрение читающих ))) ). Утешило то, что как всегда победило добро и сделано оно было, вот парадокс ))), изтого самого.

Как пишет известный персонаж «К чему это я? Ах, да:», прикрывшись этим самым «должен» как фиговым листком, задумал Гаврила… Хотя, это уже из др. сказки ))), и, засучив рукава, взялся он за.... да, да, то самое, а именно за линейные российские тикеры и воткнул их в тот самый уворованный софт.

Но просто так копаться в … как бы неинтересно, а вот с идей «из него можно сделать конфетку», а тем более, что если смешать несколько …, то можно получить конфету и повкуснее. Одним словом, идея перебила запах, а фиговый листочек придал ощущения важности ))), и было сделано следующее:
- взяты история дневок 10 ведущих тикеров РФ
- взяты типовые стратегии(альфы), которые опубликованны в качестве примеров, иллюстрирующие индикаторы и пр. подходы
- придуман спососб/-ы разбора этих стратегий на части (Для особо вдумчивых: да, в пределе можно разбирать до символа. Для особо проницательных: да, пробел – это тоже символ. Особо умные могу разбирать до бита ))) )
- и придуман способ/-ы их смешивания
- … ах, да…. и конечно было провидение персонально от Него.))) Назовем так те ошибки, которые внесли, скажем, «искажения» ))) в части стратегий

Вот эта смесь каких-то частей стратегий и есть портфель. Забудем пока, что это части, и будем считать, что это портфель стратегий.
Тогда имеем как минимум несколько следующих уровней параметров:
- 0-ой – частота перевзвешивания стратегий портфеля
- 1-ый – вес стратегии в портфеле
- 2-ой – частота переподбора параметров в каждой из стратегий
- 3-ий – параметры внутри стратегий
- и еще группа параметров разборки/сборки самих стратегий, но мы забыли, что они части )))

Но, это случилось забегание вперед, ведь, все тот же проницательный читатель спросит «а случилась ли конфетка?». Да, конфетка получилась, а как скажут математики, она и не могла не случиться. В качестве примера вот такие картинки:
- на первой эквити из фрагментов стратегий. Справа вверху показан список стратегий с их весами в портфеле. Названия стратегий говорят об их сути. Далее за названием стратегии следуют символы объясняющее что и как из нее взято. И чтобы сфокусироваться на сути, картинка обрезана справа по границе этих символов.
Эквити из фрагментов стратегий

- на второй эквити из инструментов после пересборки частей стратегий в одну


Это ж разве конфетка, спросит …. э … сладострастный читатель. ))) Будет и послаще, но ниже (все как в песне ))) ) – это пока только пример на скорую руку, чтобы проиллюстрировать следующее

Динамика генетики

Из 1612 частей стратегий, лучшая по Шарпу из которых имела его значение 0.95, генетика за 22 поколения и 11 минут собрала портфель с Шарпом 1.65, т.е.:
- почти в 2 раза превышающий лучшую из исходного набора
- и почти в 3 раза превышающий лучший из портфеля.
Видно, что в портфель включены и стратегии с отрицательными альфами, и иногда они имею положительный вес.
Как следует из названия стратегий, все они одноинструментные, в портфеле же оказалось три (см. вторую картинку) инструмента, что может вселять надежду на бОльшую стабильность.

А теперь вернемся назад в случившееся забегание. Причиной этого м.б., например, предположение, что получившееся это результат переподгонки портфеля. Несомненно, это так и есть, хотя можно повозиться с большими портянками логов генетики и попытаться построить тепловые карты хотя бы для лучшей хромосомы. Но, имхо, был практически получен важный результат – подтверждена возможность делать добро из …
И это заставляет подумать. Например, а возможно ли улучшить конфетку а-/переодически «покачивая» параметры?

Помня о любителях сладкого и страстей ))), возьмем портфель стратегий, у которого в общем и так все хорошо
Эквити из инструментов 3.1379 Static
, и попробуем ее динамически поулучшать. Если получится, то это, имхо, будет означать, что:
- удалось уйти от переподгоки, т.к. каждый период до следующего изменения параметров фактически становится аут-оф-семплом,
- существуют системы динамической адаптации сложных портфелей.
Как подбирать параметры, сохраняя результаты эквити при повторных запусках системы, подсказали на оригинальном сайте американские «братья» ))).
Понятно, что менять параметры нужно с периодичностью меньшей, чем «Max Time off peak». Но как это делать? С какой периодичностью? Или по какому признаку?

«Но это, дружок, уже совсем другая сказка» )))

Возможно, мне это кажется, но на первой картинке в составе стратегий отображена некая закономерность рынка. По крайней мере, подобное встретилось несколько раз и тем заставило обратить на себя внимание. Или это все особенности работы метода неполного перебора )))

Пишу впервые после длительного перерыва. Странно, но в процессе написания, испытывал удовольствие от того, что вновь пишу сюда текст. Ностальгия, однако. ))) Или это уже старческая слезливость? )))

Пишу, уже все сделано, а до сих пор не верится, что… так оскоромился ))) Во всем виноват мультик )))