?

Log in

No account? Create an account
Методы поиска неэффективностей
optionanalyser
В добавок к аналитике и статистике(ТА) после выступления К.Ильинского  добавил для себя «юридический» метод. В базовых дисциплинах
Read more...Collapse )

... большой, ему видней
optionanalyser
Тут был поднят вопрос о предикативных свойствах опц. улыбки по отношению к базису. Здесь изложен один из возможных взглядов на д. вопрос.
Данный график иллюстрирует этот взгляд
Read more...Collapse )


Третья производная (фактор как стратегия + (α,β) биллиард)
optionanalyser
Для нескольких прототипов комбинаций из опционов указанных здесь было задано:
Read more...Collapse )

Третья производная (подготовка бенчмарка)
optionanalyser
На вводной «второй производной»((с) К.Ильинский) обратил внимание на ту часть лекции, где автор говорит о:
- фактор может становиться стратегией
- возможности управиться с фактором самостоятельно без привлечения управляющих
Эти два посыла побудили проверить их. Для чего были выбраны:
Read more...Collapse )

Портфолио: Full и Alone
optionanalyser
При тестировании опционных стратегий кроме вопроса управления возникает вопрос о формировании портфеля. В пределе, имхо, на него есть два ответа:
Read more...Collapse )

Хороший, Плохой, …
optionanalyser
Отобрав лучших, стоит задуматься о правильности критериев отбора и адекватности (задаче) методов их применения. Или стоит это сделать до отбора… Или.. Подумать об этом завтра))).
На картинке приведены диаграммы трех позиций
Read more...Collapse )

Оценка устойчивости комбинации
optionanalyser
Ну, и после всех «вибростолов» и «климатических камер» возникает задача как-то сравнить «выживших».
И если с позитивным критерием более или менее все понятно, то с отрицательным… вариантов громадьё. В зависимости от задачи оценивания, даже
Read more...Collapse )

Взмах крыла как сценарий
optionanalyser
В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
А еще бытует мнение, что даже бабочка может многое изменить. А «сколько точно в граммах весит» это изменение? Стоимостью ответа на этот вопрос являетсяRead more...Collapse )

Закон(формула) имени нас. Антихрупкость.
optionanalyser
В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
Бытует мнение, что риск пропорционален времени нахождения в позе. Приведенный ниже график свидетельствует
Read more...Collapse )

Quant Club
optionanalyser
На фоне долгого отсутствия анти-НОКов мысля возникла
“а вот не обсудить ли лекции К.Ильинского узким кругом?”.

Обсудил эту мыслю еще с несколькими людьми - все "за".

Пока вижу формат встречи в виде коллоквиума - берем несколько тем (2-3) – объявляем их - на встречу приглашаются только те, кто готовил одну из них.
В каждой теме несколько типовых вопросов типа:
- истоки/актуальность вопроса
- теоретическая основа
- практическая применимость (как/кто/когда может использовать)
- примеры
(дополните/переформулируйте)

Место встречи - вариантов несколько:
- у к.л. брокера в учебном центре - вопрос решу
- в кафе
Предварительно 07.08.2014 в 19:00

Александр(vojd) взял тему о структуре "ненаблюдаемой"/текущей/short end волатильности.

Желающие – выбирайте тему и озвучте его в личку или коммент.

Общий порядок, т.е. примерно так как было на последних Анти-НОКах.