Category: финансы

Многопараметрическое сравнение ордеров

При выборе/создании лучших ордеров для входа/модификации позиции возникает задача их сравнения по нескольким параметрам.
Сами параметры могут выводиться из ТС (для опционов это могут быть даже греки )) ).
Эти параметры разнородны:
- оценивают различные классы характеристик
- имеют разную размерность.
В силу чего сведение их в одной фитнесс-функции может представляться задачей трудновыполнимой или имеющей неоднозначное решение.

Пример для инструментов СМЕ, расцвеченные столбцы - параметрыCollapse )

Арбитраж улыбки волатильности

Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
- нормальная улыбка
- граница продаж
- граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.

На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может происходить несвязанно для разных частей улыбки, что может порождать возможности для арбитража внутри улыбки.
Одновременно отображается 5 «последних» улыбок. Информация о каждой из них отображается в легенде: Дней_до_экспирации, ОпцСерия, ДатаВремя_фиксации_улыбки.
(В настройках скорость просмотра регулируется)



На графике сравнение улыбок двух опц. серий внутри одного БА демонстрируют возможность арбитража между сериями

Арбитраж улыбок волатильности

Имхо, движения улыбок на амер. рынке имеют интересные отличия от ФОРТС.

Предложение о сотрудничестве:
Если у Вас есть в наличии или есть доступ к архивам:
- котировок и/или трейдов опционов
- улыбок волатильности
на зарубежных рынках, то можем обсудить возможность их анализа на взаимовыгодной основе.